景順永續性環球量化基金A-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金) | ||||||
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項目(05/17) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
標準差 | 9.44 | 9.02 | 13.48 | 18.47 | 14.73 | |
Sharpe | 0.83 | 0.53 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | |
Alpha | 0.48 | 0.25 | 0.22 | -0.08 | 0.04 | |
Beta | 0.74 | 0.72 | 0.82 | 0.89 | 0.88 | |
R-squared | 0.82 | 0.88 | 0.91 | 0.91 | 0.87 | |
與指數相關係數 | 0.9064 | 0.9374 | 0.9518 | 0.9546 | 0.9333 | |
Tracking Error | 5.04 | 4.59 | 4.97 | 5.88 | 5.64 | |
Variance | 7.43 | 6.78 | 15.15 | 28.44 | 18.07 |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金,適合可忍受較高波動度的積極型投資人;第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金,最值得投資;第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金,適合保守投資人;第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
報酬率比較表 | |||||
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年平均報酬率 | Sharpe | Beta | 標準差 | ||
景順永續性環球量化基金A-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金) | 18.73 | 0.53 | 0.72 | 9.02 | |
同投資類型平均 | 16.88 | 0.40 | 0.88 | 12.05 | |
同投資類型排名 | 203/502 | 106/502 | 373/502 | 439/502 | |
同投資區域平均 | 11.56 | 0.33 | 0.84 | 10.11 | |
同投資區域排名 | 326/1754 | 269/1754 | 1197/1754 | 830/1754 | |
同投資標的平均 | 21.02 | 0.35 | 0.58 | 25.03 | |
同投資標的排名 | 622/1729 | 367/1729 | 1257/1729 | 1587/1729 |
景順永續性環球量化基金A-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金)-年報酬率比較表 | ||||||
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2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
年化標準差 | 11.72 | 17.2 | 8.9 | 22.22 | 10.2 | |
Beta | 0.71 | 0.77 | 0.68 | 0.8 | 0.74 | |
Sharpe Ratio | 0.3155 | -0.184 | 0.6643 | -0.0097 | 0.4604 | |
Treynor Index | 1.5134 | -1.1827 | 2.5084 | -0.0772 | 1.8382 | |
Jensen Ratio | 0.0199 | 0.4017 | 0.85 | -1.1399 | 0.0281 | |
Informaton Ratio | -0.1097 | 0.5048 | 0.2001 | -0.6926 | -0.4988 |